Jak stosować liczby Fibonacciego : 1,618 i 0,618

Liczby Fibonacciego można stosować na wiele sposobów, istnieje wiele metod na ich zastosowanie w analizach kursów giełdowych.
Ja przedstawię tu dwie metody, których używam najczęściej i które wydają mi się mieć dużą wartość prognostyczną.

Do analiz będziemy używać dwóch bardzo ważnych wartości, mianowicie :

1,618

0,618

Te wartości to tzw. złoty podział. Wykorzystywany jest w wielu dziedzinach życia, zachęcam do zapoznania się z tematem wnikliwiej.

Ciąg Fibonacciego to ciąg liczb, w którym każda następna liczba jest sumą dwóch liczb ją poprzedzających, czyli :

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144 ......

Gdy będziemy dzielić liczby z tego ciągu przez liczby następujące po nich, wyniki tych działań będą dążyć do stosunku         0,618

Gdy będziemy te liczby dzielić przez liczby poprzedzające, otrzymamy  1,618.

Jak te liczby wykorzystać do prognozowania kursów giełdowych?

Oto pierwsze zastosowanie :

mamy tu fragment wykresu WIG z lat 1998-2000. Zaznaczyłem ruch 5 fal (Teoria Elliotta- zachęcam również do poczytania więcej).

Teraz jak wykorzystać te dwie wartości?

Mierzymy długość fali nr 1. 

Mnożymy tą długość razy współczynnik 1,618 

Co uzyskujemy? Wynik to sugerowany koniec fali 5- prognozujemy więc zakończenie całego ruchu 5cio falowego. 

Gdy uformuje się fala 3, mnożymy długość ruchu od początku do szczytu fali 3 razy wartość 0,618, która również prognozuje zakończenie fali 5. 

Im te dwie liczby są sobie bliższe tym mamy dokładniejszą prognozę. Niestety z rzeczywistości nie jest to takie idealne, dajmy na to przykład z wykresu powyżej 

 Długość fali 1 : około 4210 pkt

mnożymy razy 1,618 i wychodzi wartość 6812

Dodajemy ją do wartości wyznaczonej przez szczyt końca fali 1 i otrzymujemy:

21522

Teraz drugi współczynnik:

Mnożymy długość ruchu od początku do końca fali 3 (7140) razy 0,618 

otrzymujemy  4412

Dodajemy tą wartość do wartości wyznaczonej przez szczyt końca fali 3 i otrzymujemy :

22050

 

Otrzymujemy nie punkt, a obszar, gdzie jest szansa, ze nastąpi zmiana trendu.

Jak z biegiem czasu widzimy, kurs poszedł jeszcze trochę wyżej i dopiero poźniej nastąpiła zmiana trendu niż sugerowały to liczby.

Metoda ta nie wyznaczyła idealnie momentu odwrócenia trendu, jednak wydaje mi się ze i tak w dużej mierze spełniła swoje zadanie.

Następny post będzie dotyczył drugiej metody, która wg. mnie jest równie przydatna jak ta.